Volatilität Kante Optionen Handel Pdf

Wie handeln Volatilität 8211 Chuck Norris Style Wenn Handel Optionen, eine der härtesten Konzepte für Anfänger Trader zu lernen ist Volatilität, und speziell WIE HANDEL VOLATILITÄT. Nach dem Erhalt zahlreicher E-Mails von Personen zu diesem Thema, wollte ich einen eingehenden Blick auf Option Volatilität zu nehmen. Ich werde erklären, welche Option Volatilität ist und warum es wichtig ist. Ill diskutieren auch den Unterschied zwischen historischer Volatilität und impliziten Volatilität und wie können Sie dies in Ihrem Handel, einschließlich Beispiele verwenden. Ill dann schauen Sie sich einige der wichtigsten Optionen Trading-Strategien und wie steigende und fallende Volatilität wird sie beeinflussen. Diese Diskussion gibt Ihnen ein detailliertes Verständnis davon, wie Sie Volatilität in Ihrem Handel verwenden können. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED Option Volatilität ist ein wichtiges Konzept für Option Händler und auch wenn Sie ein Anfänger sind, sollten Sie versuchen, zumindest ein grundlegendes Verständnis haben. Die Option Volatilität spiegelt sich im griechischen Symbol Vega wider, das als der Betrag definiert ist, den der Preis einer Option im Vergleich zu einer Veränderung der Volatilität verändert. Mit anderen Worten, eine Option Vega ist ein Maß für die Auswirkung von Änderungen der zugrunde liegenden Volatilität auf den Optionspreis. Alles andere gleich (keine Bewegung in Aktienkurs, Zinssätze und kein Zeitablauf), werden die Optionspreise erhöht, wenn es zu einer Erhöhung der Volatilität und Abnahme kommt, wenn eine Verringerung der Volatilität vorliegt. Daher ist es zu der Begründung, dass Käufer von Optionen (die, die lange entweder Anrufe oder Puts), von erhöhter Volatilität profitieren und Verkäufer von einer verminderten Volatilität profitieren werden. Dasselbe gilt für Spreads, Debit Spreads (Trades, wo man bezahlt, um den Handel zu platzieren) wird von einer erhöhten Volatilität profitieren, während Credit Spreads (Sie erhalten Geld nach dem Platzieren des Handels) von einer verminderten Volatilität profitieren. Hier ist ein theoretisches Beispiel, um die Idee zu demonstrieren. Let8217s Blick auf eine Aktie bei 50. Betrachten Sie eine 6-Monats-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50: Wenn die implizite Volatilität 90 ist, ist der Optionspreis 12,50 Wenn die implizite Volatilität 50 ist, ist der Optionspreis 7,25 Wenn die implizite Volatilität ist 30, der Optionspreis ist 4,50 Dies zeigt Ihnen, je höher die implizite Volatilität, desto höher der Optionspreis. Im Folgenden sehen Sie drei Screenshots, die einen einfachen, at-the-money langen Anruf mit 3 verschiedenen Ebenen der Volatilität widerspiegeln. Das erste Bild zeigt den Anruf, wie es jetzt ist, ohne Veränderung der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist 117,74 (aktuelle SPY Preis) und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie 120,63 in Gewinn haben. Das zweite Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einem 50 Anstieg der Volatilität (dies ist ein extremes Beispiel, um meinen Punkt zu demonstrieren). Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 95,34 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, hätten Sie 1.125.22 in Gewinn. Das dritte Bild zeigt den Anruf gleichen Anruf, aber mit einer 20 Abnahme der Volatilität. Sie können sehen, dass die aktuelle breakeven mit 67 Tagen bis zum Verfall ist jetzt 123,86 und wenn die Aktie stieg heute auf 120, würden Sie einen Verlust von 279,99 haben. WARUM IST ES WICHTIG Einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit, die Option Volatilität zu verstehen, ist, dass es Ihnen erlaubt zu bewerten, ob Optionen sind billig oder teuer durch den Vergleich von Implied Volatility (IV) zu Historical Volatility (HV). Unten ist ein Beispiel für die historische Volatilität und implizite Volatilität für AAPL. Diese Daten können Sie ganz einfach von ivolatility erhalten. Sie können sehen, dass zu der Zeit, AAPLs Historical Volatility war zwischen 25-30 für die letzten 10-30 Tage und die aktuelle Ebene der impliziten Volatilität ist etwa 35. Dies zeigt Ihnen, dass Händler erwarteten große Züge in AAPL gehen im August 2011. Sie können auch sehen, dass die aktuellen Ebenen der IV, sind viel näher an der 52 Woche hoch als die 52 Woche niedrig. Dies deutet darauf hin, dass dies potenziell eine gute Zeit war, um Strategien zu betrachten, die von einem Sturz in IV profitieren. Hier sehen wir diese grafisch dargestellten Informationen. Sie können sehen, dass es eine riesige Spitze Mitte Oktober 2010 gab. Dies fiel mit einem 6 Tropfen AAPL Aktienkurs zusammen. Drops wie diese Ursache Investoren zu ängstlich werden und diese erhöhte Ebene der Angst ist eine große Chance für Optionen Trader, um zusätzliche Prämie über Netto-Verkauf Strategien wie Credit Spreads abholen. Oder, wenn Sie ein Inhaber von AAPL Lager waren, könnten Sie die Volatilität Spike als eine gute Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen und abholen mehr Einkommen als Sie in der Regel für diese Strategie. Im Allgemeinen, wenn Sie sehen, IV Spikes wie diese, sie sind kurz gelebt, aber bewusst sein, dass die Dinge können und werden schlimmer, wie im Jahr 2008, also nicht nur davon ausgehen, dass die Volatilität wieder auf normale Ebenen innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Jede Optionsstrategie hat einen griechischen Wert, der als Vega bekannt ist, oder Position Vega. Deshalb, da sich die impliziten Volatilitätswerte ändern, wird sich die Strategieentwicklung weiter auswirken. Positive Vega-Strategien (wie lange Puts und Anrufe, Backspreads und lange Stranglesstraddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsniveaus steigen. Negative Vega-Strategien (wie kurze Puts und Anrufe, Verhältnis Spreads und kurze erwürgt Straddles) am besten, wenn implizite Volatilitätsstufen fallen. Klar, zu wissen, wo implizite Volatilität Ebenen sind und wo sie wahrscheinlich sind, nachdem Sie einen Handel platziert haben, kann den Unterschied in das Ergebnis der Strategie zu machen. HISTORISCHE VOLATILITÄT UND IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Wir kennen die historische Volatilität wird berechnet, indem wir die Bestände über die Preisbewegungen messen. Es ist eine bekannte Figur, da sie auf vergangenen Daten basiert. Ich möchte in die Details gehen, wie man HV zu berechnen, da es sehr einfach ist, in Excel zu tun. Die Daten sind für Sie auf jeden Fall leicht verfügbar, so dass Sie in der Regel nicht brauchen, um es selbst zu berechnen. Der wichtigste Punkt, den Sie hier wissen müssen, ist, dass im Allgemeinen Aktien, die in der Vergangenheit große Preisschwankungen hatten, ein hohes Maß an historischer Volatilität haben werden. Als Optionen Trader, sind wir mehr daran interessiert, wie flüchtige eine Aktie wird wahrscheinlich während der Dauer unseres Handels sein. Historische Volatilität gibt einen Leitfaden, wie flüchtig eine Aktie ist, aber das ist keine Möglichkeit, zukünftige Volatilität vorherzusagen. Das Beste, was wir tun können, ist, es zu schätzen, und dies ist, wo Implied Vol kommt. 8211 Implizite Volatilität ist eine Schätzung, die von professionellen Händlern und Market Maker der zukünftigen Volatilität einer Aktie gemacht wird. Es ist ein wichtiger Beitrag in Optionen Preismodelle. 8211 Das Black Scholes-Modell ist das populärste Preismodell, und während ich hier im Detail in die Berechnung eingegangen bin, basiert es auf bestimmten Eingaben, von denen Vega am meisten subjektiv ist (wie die zukünftige Volatilität nicht bekannt sein kann) und daher gibt Wir die größte Chance, unsere Sicht auf Vega im Vergleich zu anderen Händlern zu nutzen. 8211 Implizite Volatilität berücksichtigt alle Ereignisse, von denen bekannt ist, dass sie während der Laufzeit der Option auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie haben kann. Dies könnte beinhalten und Gewinn Ankündigung oder die Freisetzung von Drogen-Studie Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen. Der aktuelle Stand des allgemeinen Marktes ist auch in Implied Vol. Wenn die Märkte ruhig sind, sind die Volatilitätsschätzungen niedrig, aber in Zeiten der Marktspannung werden die Volatilitätsschätzungen erhöht. Eine sehr einfache Möglichkeit, das allgemeine Marktniveau der Volatilität im Auge zu behalten, ist die Überwachung des VIX-Index. WIE ERHÖHEN SIE VORTEILE DURCH TRADING IMPLIZIERTE VOLATILITÄT Die Art, wie ich gerne durch den Handel implizite Volatilität profitiere, ist durch Iron Condors. Mit diesem Handel verkaufst du einen OTM Call und einen OTM Put und kaufst einen Call weiter auf die Oberseite und kaufst einen Put weiter auf den Nachteil. Lets Blick auf ein Beispiel und nehmen wir an, dass wir den folgenden Handel heute (Okt 14,2011): Verkaufen 10 Nov 110 SPY Puts 1.16 Buy 10 Nov 105 SPY Puts 0.71 Verkauf 10 Nov 125 SPY Anrufe 2.13 Kaufen 10 Nov 130 SPY Anrufe 0.56 Für diese Handel, würden wir einen Netto-Guthaben von 2.020 erhalten, und das wäre der Gewinn auf dem Handel, wenn SPY zwischen 110 und 125 bei Verfall endet. Wir würden auch von diesem Handel profitieren, wenn (alles andere gleich), implizite Volatilität fällt. Das erste Bild ist das Auszahlungsdiagramm für den oben erwähnten Handel, gleich nachdem er platziert wurde. Beachten Sie, wie wir kurz sind Vega von -80.53. Dies bedeutet, dass die Nettoposition von einem Rückgang der Implied Vol. Das zweite Bild zeigt, wie das Auszahlungsdiagramm aussehen würde, wenn es einen 50-Drop in Implied Vol. Das ist ein ziemlich extremes Beispiel, das ich kenne, aber es zeigt den Punkt. Der CBOE Marktvolatilitätsindex oder 8220Der VIX8221, wie er häufiger genannt wird, ist das beste Maß für die allgemeine Marktvolatilität. Es wird manchmal auch als der Fear-Index bezeichnet, da es ein Proxy für das Niveau der Angst auf dem Markt ist. Wenn die VIX hoch ist, gibt es eine Menge Angst auf dem Markt, wenn die VIX niedrig ist, kann es darauf hinweisen, dass die Marktteilnehmer selbstgefällig sind. Als Optionshändler können wir die VIX überwachen und sie nutzen, um uns bei unseren Handelsentscheidungen zu helfen. Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr zu erfahren. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien können Sie beim Handel implizite Volatilität, aber Iron Kondore sind bei weitem meine Lieblings-Strategie, um die Vorteile der hohen Ebenen der impliziten vol. Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten Optionen Strategien und ihre Vega Exposition. Ich hoffe, Sie haben diese Informationen nützlich gefunden. Lassen Sie mich wissen, in den Kommentaren unten, was Sie Lieblings-Strategie für den Handel implizite Volatilität ist. Heres zu Ihrem Erfolg Das folgende Video erklärt einige der oben diskutierten Ideen im Detail. Sam Mujumdar sagt: Dieser Artikel war so gut. Es hat viele Fragen beantwortet, die ich hatte. Sehr klar und in einfachem Englisch erklärt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war auf der Suche nach den Auswirkungen von Vol und wie man es zu meinem Vorteil nutzen Das hat mir wirklich geholfen Ich möchte noch eine Frage klären. Ich sehe, dass Netflix Feb 2013 Put Optionen haben Volatilität bei 72 oder so, während die Jan 75 Put Option vol ist um 56. Ich dachte an eine OTM Reverse Kalender zu verbreiten (ich hatte darüber gelesen) Aber meine Angst ist, dass der Jan Option würde am 18. ablaufen und die vol für Feb wäre immer noch gleich oder mehr. Ich kann nur Spreads in meinem Konto (IRA) handeln. Ich kann diese nackte Option nicht verlassen, bis die vol nach dem Einkommen am 25. Januar fällt. Vielleicht werde ich meine lange bis März8812 rollen müssen, aber wenn die vol drops8212-. Wenn ich eine 3Monat SampP ATM Call Option an der Spitze eines dieser Vol Spikes kaufe (ich verstehe Vix ist die implizite Vol auf SampP), wie weiß ich, was Vorrang auf meine PL hat. 1.) Ich werde auf meiner Position von einem Anstieg der zugrunde liegenden (SampP) profitieren, oder, 2.) Ich werde auf meiner Position von einem Crash in Volatilität Hi Tonio verlieren, es gibt viel Variable im Spiel, es hängt davon ab, wie weit Die Aktie bewegt sich und wie weit IV fällt. Grundsätzlich wäre für einen ATM-Long-Aufruf der Anstieg des Basiswerts den größten Einfluss. Denken Sie daran: IV ist der Preis für eine Option. Sie wollen kaufen und ruft, wenn IV unter normal ist, und verkaufen, wenn IV nach oben geht. Der Kauf eines Geldautomaten an der Spitze einer Volatilität Spike ist wie auf den Verkauf zu warten, bevor Sie ging shopping8230 In der Tat können Sie sogar HÖHER als 8220retail bezahlt haben, 8221 wenn die Prämie, die Sie bezahlt wurde über dem Black-Scholes 8220fair Wert .8221 Auf der anderen Seite sind Optionspreismodelle Faustregeln: Bestände gehen oft viel höher oder niedriger als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist ein guter Ort zum Starten. Wenn Sie einen Anruf nennen 8212 sagen AAPL C500 8212 und obwohl der Aktienkurs von ist unverändert der Marktpreis für die Option ging nur von 20 Dollar auf 30 Dollar, Sie gewann nur auf einem reinen IV-Spiel. Gut lesen Ich schätze die Gründlichkeit. Ich verstehe nicht, wie sich eine Veränderung der Volatilität auf die Rentabilität eines Kondors auswirkt, nachdem Sie den Handel platziert haben. Im obigen Beispiel ist die 2,020 Gutschrift, die Sie verdient haben, um den Deal zu initiieren, der Höchstbetrag, den Sie jemals sehen werden, und Sie können alles verlieren 8212 und vieles mehr 8212, wenn der Aktienkurs über oder unter den Shorts geht. In Ihrem Beispiel, weil Sie 10 Verträge mit einem 5-Bereich besitzen, haben Sie 5.000 Exposure: 1.000 Aktien mit jeweils 5 Dollar. Ihr Max-Out-of-Pocket-Verlust wäre 5.000 minus Ihre Eröffnungsgutschrift von 2.020 oder 2.980. Sie werden niemals jemals einen Gewinn haben, der höher ist als der 2020, den Sie mit oder einem Verlust schlimmer als der 2980 eröffnet haben, was so schlimm ist, wie es möglich ist. Allerdings ist die tatsächliche Lagerbewegung völlig nicht korreliert mit IV, die nur die Preishändler sind, die zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig zahlen. Wenn Sie Ihre 2.020 Gutschrift und die IV steigt um einen Faktor von 5 Millionen, gibt es keine Auswirkungen auf Ihre Cash-Position. Es bedeutet nur, dass die Händler derzeit zahlen 5 Millionen Mal so viel für den gleichen Condor. Und selbst bei diesen hohen IV-Ebenen wird der Wert Ihrer offenen Position zwischen 2020 und 2980 8212 100 von der Bewegung der zugrunde liegenden Aktien angetrieben. Ihre Optionen erinnern sich an Verträge zu kaufen und zu verkaufen Lager zu bestimmten Preisen, und dies schützt Sie (auf einem Kondor oder anderen Kredit-Spread-Handel). Es hilft zu verstehen, dass Implizite Volatilität ist nicht eine Zahl, die Wall Streeters kommen auf mit einer Telefonkonferenz oder eine weiße Tafel. Die Optionspreise Formulare wie Black Scholes sind gebaut, um Ihnen zu sagen, was der beizulegende Zeitwert einer Option in der Zukunft ist, basierend auf Aktienkurs, Time-to-Expire, Dividenden, Zinsen und Historic (das heißt, 8220what ist tatsächlich über die Vergangenes Jahr8221) Volatilität. Es sagt Ihnen, dass der erwartete faire Preis sagen sollte 2. Aber wenn die Leute tatsächlich zahlen 3 für diese Option, lösen Sie die Gleichung rückwärts mit V als unbekannt: 8220Hey Historische Volatilität ist 20, aber diese Leute zahlen, als ob es war 308221 (daher 8220Implied8221 Volatilität) Wenn IV fällt, während Sie die 2.020 Gutschrift halten, gibt es Ihnen eine Gelegenheit, die Position früh zu schließen und halten Sie eine Menge der Gutschrift, aber es wird immer kleiner als die 2.020 Sie nahm in. That8217s weil Schließen Die Kreditposition wird immer eine Debit-Transaktion erfordern. Sie können Geld für das In und das Out verdienen. Mit einem Condor (oder Iron Condor, der sowohl Put - als auch Call-Spreads auf dem gleichen Bestand schreibt) ist dein bester Fall für die Aktie, um genau zu rechnen, sobald du dein Deal schreibst, und du nimm dein Sweetie für ein 2.020-Dinner. Mein Verständnis ist, dass, wenn die Volatilität sinkt, dann der Wert des Eisernen Kondors schneller abfällt, als es sonst wäre, so dass Sie es zurückkaufen und Ihren Gewinn sperren können. Der Kauf von 50 Max-Gewinn wurde gezeigt, um Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs drastisch zu verbessern. Es gibt einige Experten gelehrt Händler zu ignorieren, die griechische Option wie IV und HV. Nur ein Grund dafür ist die Preisgestaltung der Option ausschließlich auf der Aktienkursbewegung oder der zugrunde liegenden Sicherheit. Wenn der Optionspreis lausig oder schlecht ist, können wir unsere Aktienoption immer ausüben und in Aktien umwandeln, die wir im selben Tag besessen oder verkaufen können. Was ist Ihre Kommentare oder Ansichten über die Ausübung Ihrer Option durch die Ignorierung der Option griechisch Nur mit Ausnahme für illiquide Lager, wo Händler können schwer zu finden Käufer, um ihre Aktien oder Optionen zu verkaufen. Ich habe auch festgestellt und beobachtet, dass wir nicht notwendig sind, um die VIX zu handeln Option zu überprüfen und darüber hinaus einige Aktien haben ihre eigenen Charaktere und jede Aktie Option mit verschiedenen Option Kette mit verschiedenen IV. Wie Sie wissen, Optionen Handel haben 7 oder 8 Börsen in den USA und sie sind anders als die Börsen. Sie sind viele verschiedene Marktteilnehmer in den Options - und Aktienmärkten mit unterschiedlichen Zielen und ihren Strategien. Ich ziehe es vor, zu überprüfen und gern auf Aktien-Option mit hohem Volumen offenen Zinsen plus Option Volumen aber die Aktien höher HV als Option IV. Ich habe auch beobachtet, dass eine Menge von Blue-Chip, Small Cap, Mid-Cap-Aktien im Besitz von großen Institutionen können ihre prozentuale Holding und Kontrolle der Aktienkurs Bewegung zu drehen. Wenn die Institutionen oder Dark Pools (da sie eine alternative Handelsplattform haben, ohne zu den normalen Aktienbörsen zu gehen) ein Aktienbesitz von etwa 90 bis 99,5 hält, dann bewegt sich der Aktienkurs nicht viel wie MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Allerdings kann HFT-Aktivität auch dazu führen, dass die drastische Preisbewegung nach oben oder unten, wenn die HFT herausgefunden, dass die Institutionen leise durch oder verkaufen ihre Aktien Vor allem die erste Stunde des Handels. Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung. Wenn wir eine Option wünschen, wünschen wir eine niedrige IV in der Hoffnung, die Option mit hoher IV später zu verkaufen, besonders vor dem Erwerb der Ankündigung. Oder vielleicht verwenden wir Debit-Spread, wenn wir lange oder kurz eine Option anstelle von direktionalen Handel in einer volatilen Umgebung zu verbreiten sind. Daher ist es sehr schwierig, Dinge wie Aktien - oder Optionshandel zu verallgemeinern, wenn sie zum Handel Optionsstrategie kommen oder nur Aktien kaufen, weil einige Aktien unterschiedliche Beta-Werte in ihren eigenen Reaktionen auf die breiteren Marktindizes und Reaktionen auf die Nachrichten oder irgendwelche Überraschungsereignisse haben . Zu Lawrence 8212 Sie sagen: 8220Beispiel: Für Kredit-Spread wollen wir niedrige IV und HV und langsame Aktienkurs Bewegung.8221 Ich dachte, dass im Allgemeinen man eine höhere IV-Umgebung wünscht, wenn die Bereitstellung von Kredit-Spread-Trades8230und die umgekehrt für Debit Spreads8230 Vielleicht I8217m verwirrt8230One komplett Buch über Volatilität. Was. Ja, das war die Reaktion, die ich in meinem Kopf hatte, als ich ein Angebot von Financial Times Press erhielt, um das Manuskript eines bevorstehenden Buches zu lesen 8220Volatility Edge in Options Trading 8221 von Jeff Augen, Instructor, New York Institute of Finance. Da ich einen unersättlichen Wunsch habe zu lernen, habe ich das Manuskript akzeptiert und mich entschlossen zu lesen, aber das fiel mit meinen monatigen langen Feiertagen zusammen und konnte daher keine Zeit für das Buch schreiben. Nun ist das Buch jetzt veröffentlicht und Sie können eine Kopie von Amazon kaufen. Lassen Sie mich meine Perspektive beginnen, dass es meine Zeit wert war. Es schaffte Wert auf mein vorhandenes Wissen über IVs und verstärkte meine Gedanken über Lagerbestände. Es ist kein einfaches Buch und erfordert daher ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich konnte nicht lesen und verstehen, während meiner Reise zu Orten (meine üblichen Stil der Bücher zu lesen), so dass ich beschlossen, es zu lesen, während der Marktstunden, anstatt auf Monitoren zu sehen, lesen Sie das Buch und tun Simulationen und Back-Tests als gut. Das Buch ist gut kategorisiert und jedes Kapitel hat eine zusammenfassungsseite. Dont springen direkt auf die Zusammenfassung, wie ich empfehlen würde, Autoren dachte Prozess, um die Punkte zu bekommen. Das Buch deckt grundlegende über Optionen Preisgestaltung und erarbeitet viel auf Volatilität (Kapitel 2 und 3), die ein guter Auffrischung sein kann, aber wenn Sie es wissen und dort gewesen sind, können Sie diese überspringen und gehen Sie direkt zu Kapitel 5 Die grundlegende Optionspositionen verwaltet. Eine Sache, die ich hervorheben möchte, musst du ein Verständnis von Optionen haben, griechisch kennen und Grundlagen haben, bevor du die Konzepte voll ausnutzst. Pls OP Toolbox, um mehrere Werkzeuge zu finden, die Ihnen helfen können, loszulegen. Das gleiche Kapitel, erklärt Putze, Anrufe, Straddles und erwürgt, abgedeckt Anrufe und Putten, Kunststoffe. Ich schlage vor, nach dem Lesen von Kapitel 5 zu pausieren. Gib dir eine Pause für ein oder zwei Tage und versuch nur, die Ideen zu simulieren, die der Autor im Kapitel 5 beschrieben hat. Spielen Sie mit den Preisänderungen, IVs, und wenn Ihre Broker-Plattform erlaubt dann tun sich an Beispiele, die in dem Buch gegeben werden. Ich mochte Kapitel 6, 7 und 8. Ich schaute schnell durch Kapitel 9. Kapitel 6 spricht über die Verwaltung komplexer Positionen und deckt 5 interessante Bereiche ab 1) Kalender und Diagonale Spreads, 2) Verhältnisse, 3) Verhältnisse, die sich über mehrere Verfallsdaten erstrecken, 4) komplexe Multipart-Trades und 5) Hedging mit dem VIX. Es gibt viele Beispiele und deshalb musst du entweder deinen Computer mit dir oder einen Papierstift haben, um den Handel vollständig zu verfolgen. Sie finden nicht viel Diskussion darüber, wie man Kalender in XYZ oder Diagonale in Kalender etc. umwandeln kann. Aber es gibt eine ziemlich gute Idee, wie man diese spielt. Ich mochte mit VIX, aber ich wünschte, es gäbe noch ein paar Beispiele besser, auch wenn der Autor ein Portfolio bekommen hätte und zeigen, wie man das mit VIX unter verschiedenen Bedingungen absichert. Dennoch hat er eine gute Grundlegung gegeben, um VIX zu verstehen, die mit freier Ressource auf CBOE oder in der OPToolbox ergänzt werden kann. Die Erwerbszyklen werden in Kapitel 7 diskutiert. Jeff hat die Preisbewegungen vor und nach dem Erwerb der Ankündigung entfaltet und geteilte Beispiele für Strategien, die umgesetzt werden können, um von diesem einmal in jedem dreimonatigen Ereignis zu profitieren. Dies kann von Bedeutung sein, um Händler zu erfahren, da der Ertragszyklus beginnt (ab diesem Schreiben). Dies ist noch interessanter für einige Aktien wie GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, die große Chancen nur rund um das Ergebnis bieten können. Stock-Pinning über Exspirationszyklus wird in Kapitel-8 diskutiert. Ich mochte es. Jeff hat sehr gut erklärt, in einfachen Worten, was sind Faktoren, die ineffizient und Volatilität an diesem Tag fahren können. Ich habe lange mit Google experimentiert und habe zwei erfolgreiche Siege. Überprüfen Sie die erste hier und die zweite hier. Speziell spricht er über: schnell beschleunigende Zeitverfall Große tägliche IV-Schaukeln IV-Kollaps am letzten Tag Stock-Pinning verursacht durch Abwickeln von komplexen Positionen und Hecken Das ist ein interessantes Kapitel, das Potenzial hat, gute Ergebnisse zu liefern, wenn die Leser ein gutes Verständnis von Konzepten haben und Hat praktische Erfahrung vor dem Tauchen mit echtem Geld. Dies ist einmal im Monat Gelegenheit und Rückkehr (und so der Verlust) sind signifikant. Ich würde vorschlagen, es am letzten zu lesen (ich glaube, es gibt einen Grund, warum Jeff es zuletzt hielt). Es ist ein interessantes Buch, das ich meiner Leseliste hinzufügen möchte und würde denen empfehlen, die etwas über Griechen haben und Grundlagen des Optionshandels verstehen. Als eine freundliche Geste habe ich 5 Exemplare des Buches angeboten, das ich an 5 OPN-Mitglieder verteile, die oft auch zum Erlernen anderer beitragen. Profitables Lesen, OP Verwandte Artikel Sense of Economics Outperformance fortsetzen OPN Sept 9.2 (Open) Magic Formula Investing Wie man vor dem Markt Trading von Ihrem Gut Ich habe noch nicht fertig Lesen durch alles, aber das Niveau der Analyse und Wissen hat geblasen mich weg. Ich verbrachte 2 Stunden in der Buchhandlung, die versucht, ein Buch zu finden, das durchgehend analysiert, wie sich die Optionen verhalten. Sie waren alle gleich, bis ich dieses Buch gefunden habe. Vielen Dank Jeff für das Schreiben eines Buches, das einen kompletten und gut durchdachten Ansatz für Optionen hat. Ich werde auf jeden Fall nach anderen Büchern Ausschau halten, die du beschreibst zu schreiben (und ich hoffe du schreibst viel mehr von dieser Qualität). Dies ist das einzigartigste Optionsbuch, das ich gelesen habe. Optionen8217 Preis von Abweichungen der Volatilität betroffen ist eine harte Lektion. Es scheint zu antworten, was meinen eigenen Handel vereitelt hat. I8217m versucht, das Buch zu beantworten, welche Strategie in zwei verschiedenen Situationen zu verwenden. In der ersten Situation ist bekannt, dass die zugrunde liegende Aktie plötzlich sinkt, der Trader dann voraussagt, dass die zugrunde liegende Aktie wird weiter zu fallen weitere 20 in 20 Tagen. In der zweiten Situation ist bekannt, dass die zugrunde liegende Aktie plötzlich sinkt, der Trader sagt dann voraus, dass der zugrunde liegende Bestand in 15 Tagen um 44 steigen wird. Bitte sagen Sie mir, was in jeder Situation angemessen sein könnte. Vielen Dank. Jeff O p. s. Vor dem Lesen des Buches, es verwirrte mich, warum meine Option Positionen nicht auf die zugrunde liegenden Aktien zu reagieren. Jetzt weiß ich mehr, aber bin noch ein Student. Robert Nicholson sagt: Jeff, ich habe Ihre Volatilitätskante in Hardcover und Non-DRM Ebook von FTpress (informit) vor ein paar Monaten gekauft und jetzt I8217m enttäuscht, dass dieses Mal, wenn ich Ihr neues Day Trading Options Buch durch den gleichen Verkäufer gekauft habe, dass die PDF ist ein DRM8217d PDF, das nicht auf meinem iPhone oder iPod touch gelesen werden kann. Auch wenn du es von FTPress in Safari auf einem Mac kaufst, ist es nicht klar, dass du eine DRM Adobe Digital Editions Version des Buches kaufst, weil diese Information isn8217t auf der Seite ist. Merkwürdigerweise ist es im Quellcode auf der Webseite selbst, aber diese Information wird auf der Seite wiedergegeben. Vor dem Herunterladen dieser DRM-verschlüsselten Adobe Reader PDF-Datei, achten Sie darauf: aber nur, wenn Sie 8220View Source8221 vor dem Kauf. I8217m, die eine Rückerstattung oder eine Nicht-DRM-Version des Buches durch die Leute an informit anfordert. John Jakobs sagt: Ich höre, dass Sie und Ihr Produkt groß sind Ich habe derzeit ein TeleseminarWebinar Series Projekt, das ich mit Alan Short produziere und glaube, dass Sie eine perfekte Passform für diese Produktion wäre. Ich möchte Ihnen eine Gelegenheit zur Teilnahme als Gastredner und Experte zum Thema Options Trading erweitern. Speziell fokussiert auf ein Produkt Ihrer Wahl in Ihrem Fachgebiet mit Optionen Als Sprecher sollten Sie erwarten, von 7 bis 20 Tausend Dollar für 1 Sitzung als Sprecher (ca. 1 bis 1,5 Stunden) zu verdienen. Darüber hinaus können Sie die folgenden Vorteile als Ergebnis der Teilnahme an dieser Serie erwarten. Verdienen Sie aus dem Komfort Ihres Hauses Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt auf so viele wie 50.000 bis 100.000 potenzielle neue Opt-in-Liste Kunden wachsen Wachsen Sie Ihre eigene Opt-in-Liste der Kunden Gewinnen Sie mehr Namen Anerkennung und Marketing-Exposition Ihrer Produkte Haben Sie eine Gelegenheit Um zusätzliche Provisionen von bis zu 750 pro Verkauf zu erhalten, einfach per E-Mail an Ihre Opt-in-Liste Erhalten Sie laufende Marketing und ewigen Umsatz als Ergebnis meiner Affiliate-Marketing-Praktiken Haben Sie eine Chance auf den MarketingPromotion Grand Prize von einer Woche Urlaub in vielen Resorts oder die Cash-Äquivalent Derzeit habe ich Verpflichtungen von High Profile Sprecher wie: Peter Rosenstriech 8211 Autor von Forex Revolution und Chief Market Analyst für AMC und vorgestellten Gastredner auf MSNBC8217s Squawk Box Charles Dudley 8211 Gründer von Dudley Success Group und Mentoring Corp AJ Brown 8211 TradingTrainer Mario Marciano 8211 Börsenförderung mit High Profile Speakers, da diese Positionen in der Serie schnell füllen sind Bitte lassen Sie mich von Ihrem Interesse an der Teilnahme an Ihrer frühestmöglichen Bequemlichkeit wissen. Schicken Sie mir Ihre Bereitschaft und Ihren Wunsch, mit der Antwort auf diese E-Mail oder telefonisch an den unten aufgeführten Nummern teilzunehmen. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und neben Ihnen mit dieser Liste von ausgezeichneten, hochkarätigen Lautsprechern zu arbeiten. John Jakobs 845-544-1476 8211 Office 845-406-7056 - Cell 8230 zu zugrunde liegenden (und verwandten Veranstaltungen) Bewegung, könnten Sie mehr und mehr Vorteile ernten. Hier ist ein Buch über Implizite Volatilität, dass ich einige Zeit zurück. Es könnte dazu beitragen, einige Konzepte zu verstehen, wie man 8230 8230 in Kontakt für die Teil-2, die in den nächsten zwei Tagen veröffentlicht wird, zu sehen. In der Zwischenzeit klicken Sie hier, um meine Rezension zu seinem früheren Buch zu lesen 8220Die Volatilität Edge in Optionen 8230 LETZTE TWEETS Alle für unsere geschlossene Tür privat, voll ausverkauft, ProfitPath intensive Veranstaltung. Gefühl aufgeregt Vorzeit 4 Tage über Facebook Reply - Retweet - Favorit Noch zweifelhaft von Genie von Mr. Buffett Woher kommt das Geld von Wie Macht der Compoundierung funktioniert Wie? T. coGLTn3oTptM Zeit vor 8 Tagen über Facebook Reply - Retweet - Favorit Wie wäre es mit der Behandlung von OptionenTraining als Versicherungsgeschäft Es gibt viele Gemeinsamkeiten und infizieren viele. T. co7z62qOnCNm Zeit vor 15 Tagen über Facebook Reply - Retweet - Favorit oskarsyahbana zunächst habe ich auch so gedacht. Aber der Screenshot von Händlern IB-Plattform (ich denke schon) war hilfreich, um Positionen zu verstehen. Zeit vor 26 Tagen via Twitter Web Client Reply - Retweet - Favorit Profitable Ertragsjahreszeit FB 30 AMZN 30 GOOG 21. Nicht verdienen DLTR 14 PPG 30 SPX -2.7 , To sign-upgt t. cokLI2l9KcIX Zuletzt 26 Tage über Twitter Web Client Reply - Retweet - Favorit Freund mich auf Facebook Folge OptionPundit auf Facebook. Kopie 2006 ndash 2017 Option Pundit. Alle Rechte vorbehalten. 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Keine Kommunikation durch das OptionPundit-Team zu Ihnen sollte als personalisierte Anlageberatung angesehen werden. OptionPundit-Produkte werden elektronisch per E-Mail und durch den Zugang zu einem Mitgliedsbereich geliefert, in dem Warnmeldungen und Sonderwarnungen veröffentlicht werden. 2015 OptionPundit. Alle Rechte vorbehalten. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Reproduktion, Anpassung, Verteilung, öffentliche Anzeige, Ausstellung für Gewinn oder Lagerung in jedem elektronischen Speichermedium ganz oder teilweise ist unter Strafe des Gesetzes verboten. Show 007: Warum implizite Volatilität ist der Schlüssel zu Ihrem 8220Edge8221 Trading-Optionen Download Die ultimativen Optionen Strategy Guide In dieser Sitzung der Option Alpha Podcast wurden eine sehr fortgeschrittene Konversation über implizite Volatilität (IV) und warum Verständnis IV ist entscheidend für die Gewinnung und Kante auf dem Markt haben. Plus gut verwenden ein sehr spezifisches Beispiel mit YHOO und HAL beide, die IV von 32 haben, aber wenn wir IV-Perzentile anwenden, finden wir heraus, dass Sie diese Aktien ganz anders handeln sollten. Buckle up - diese ist intensiv In der heutigen Show, Youll Erfahren Sie über: Warum Implizite Volatilität ist der Schlüssel zu Ihrem Rand in Trading. Große Tipps, vor allem für Anfänger, beim Umgang mit verschiedenen Arten von Handelssituationen. Der 3-stufige Prozess bei der Auswahl der richtigen Optionsstrategie unabhängig von der Marktrichtung. Warum der Prozess der Eliminierung ist der beste Weg, um eine Option Strategie zu verkleinern. Einige konkrete Beispiele dafür, wie wir eine Strategie auswählen würden, die im Segment Closing Bell verwendet werden soll. Links und Resources in der Show erwähnt: Freie Optionen Trading Kurse: Optionen Grundlagen 20 Videos. Ob du ein ganz neuer Trader oder ein erfahrener Trader bist, musst doch noch die Grundlagen beherrschen. Das Ziel dieses Abschnitts ist es, Ihnen zu helfen, die Grundlagen für Ihre Ausbildung mit einigen einfachen, aber wichtigen Lehren um die Optionen zu legen. Finding amp Platzierung von Trades 26 Videos. Erfolgreiche Optionen Handel ist 100 abhängig von Ihrer Fähigkeit zu finden und geben Trades, die Ihnen einen Vorteil auf dem Markt. Dieses Modul hilft Ihnen zu lehren, wie Sie richtig scannen und wählen Sie die besten Strategien, um härtere Option Trades jeden Tag ausführen. Pricing amp Volatility 12 Videos. Dieses Modul enthält Unterrichtsstunden zur Beherrschung der impliziten Volatilität und Prämienpreise für spezifische Strategien. Nun auch Blick auf IV-Relativität und Perzentile, die Ihnen helfen, die beste Strategie für jeden möglichen Markt-Setup zu bestimmen. Neutrale Optionen Strategien 7 Videos. Die Schönheit der Optionen ist, dass man den Markt in einem neutralen Bereich entweder nach oben oder unten handeln kann. Youll lernen, seitwärts zu lieben und gebundene Märkte zu begrenzen, wegen der Gelegenheit, unidirektionale Strategien zu bauen, die profitieren, wenn der Vorrat steigt, unten oder nirgendwo überhaupt. Bullish Optionen Strategien 12 Videos. Natürlich will jeder Geld verdienen, wenn der Markt höher ist. In diesem Modul zeigen wir Ihnen, wie Sie konkrete Strategien erstellen können, die von hochmodernen Märkten profitieren, darunter niedrige IV-Strategien wie Kalender, Diagonalen, abgedeckte Anrufe und Richtungs-Debit-Spreads. Optionen Verfallverstärker Zuweisung 11 Videos. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass Sie die Logistik verstehen, wie jeder Prozess funktioniert und die beteiligten Parteien. Wenn Sie sich nicht sicher in den Ablaufprozessen fühlen oder Fragen haben, die Sie einfach nicht beantworten können, dann wird dieser Abschnitt Ihnen helfen. Portfolio Management 16 Videos. Wenn ich sagen, Portfolio-Management einige Leute automatisch davon ausgehen, Sie brauchen ein Masters von MIT, um das Konzept und Strategien zu verstehen - das ist nicht der Fall. Und in diesem Modul, youll sehen, warum die Verwaltung Ihrer Risiko-Trading-Optionen ist eigentlich ganz einfach. HandelsanpassungenHedges 15 Videos. I n dieses beliebte Modul, gut geben Ihnen konkrete Beispiele, wie Sie verschiedene Optionen Strategien, um sowohl potenzielle Verluste zu reduzieren und geben Sie sich eine Chance zu profitieren, wenn die Dinge umdrehen. Plus, gut helfen Ihnen, ein Warnsystem zu erstellen, um Zeit zu sparen und machen es automatischer. Professionelle Trading 14 Videos. Ehrlich gesagt, ist dieses Modul nicht nur für professionelle Händler seine für jeden, der schließlich Möglichkeiten haben, um einige (oder alle) ihres monatlichen Einkommens zu ersetzen. Weil die Realität ist, dass Mentalität ist alles, wenn Sie wirklich wollen, um eine lebende Trading-Optionen zu verdienen. PDF Guides amp Checklisten: Die Ultimate Options Strategie Guide 90 Seiten. Unsere beliebteste PDF-Arbeitsmappe mit detaillierten Optionen-Strategie-Seiten nach Marktrichtung kategorisiert Lesen Sie den ganzen Führer in weniger als 15 Minuten und haben es für immer zu verweisen. Earnings Trading Guide 33 Seiten. Der ultimative Leitfaden für die Ertragsgeschäfte, einschließlich der Top-Sachen, die beim Spielen dieser eintägigen Volatilitätsereignisse zu sehen sind, erwartete Bewegungsberechnungen, beste Strategien zu verwenden, Anpassungen usw. Implizierte Volatilität (IV) Percentile Rank 3 Seiten. Ein cooles, einfaches visuelles Werkzeug, um Ihnen zu helfen zu verstehen, wie wir handeln sollten, basierend auf dem aktuellen IV-Rang eines bestimmten Bestandes und den besten Strategien für jeden blockierten Abschnitt von IV. Leitfaden zur Handelsgröße Ampere Zuordnung 8 Seiten. Ihnen helfen, herauszufinden, genau wie man neue Position Größe zu berechnen sowie wie viel Sie sollten zu jeder Position auf der Grundlage Ihrer gesamten Portfolio-Balance zuzuordnen. Wann zu ExitManage Trades 7 Seiten. Aufgeschlüsselt nach Optionsstrategie geben Ihnen konkrete Richtlinien zu den besten Austrittspunkten und Preisen für jede Handelsart, um Ihre Gewinnrate zu maximieren und langfristig zu profitieren. 7-stufige Einreise-Checkliste 10 Seiten. Unsere Top 7 Dinge, die Sie doppelt überprüfen sollten, bevor Sie Ihren nächsten Handel eingeben. Diese schnelle Checkliste wird dazu beitragen, halten Sie aus der Schädlichkeit Weg, indem Sie sicherstellen, dass Sie intelligentere Einträge. Echtgeld, LIVE Trading: IWM Iron Butterfly (Closing Trade). Verlassen dieser IWM Eisen Schmetterling Optionen Handel gab uns einen 1.100 Gewinn nach dem Festhalten der Aktienkurs einen Tag vor Ablauf auf der Spitze unserer Ausbreitung. CMG Iron Condor (Eröffnungshandel). Ich habe gerade meine Live-Trading-Plattform (und Echtgeld-Konto) aufgenommen, als ich durch den Prozess der Eingabe eines neuen Eisen Kondor Handel in CMG Lager ging. Innerhalb youll sehen Sie mich analysieren, Preis und füllen Sie den Handel in Echtzeit. APC Strangle (Abschlusshandel). Habe etwa 150 von diesem kleinen APC erwürgen Handel, auch nachdem die Aktie vollständig gegen unsere kurzen Anrufstreiks in diesem Monat verschoben wurde. Aber wie immer, implizite Volatilität immer Triller Richtung und weil IV ging, der Wert dieser Spread sank mehr-so als die Auswirkungen der direktionalen Bewegung höher. IYR Anruf Credit Spread (Anpassung Handel). Diese Anpassung ist aus 2 Gründen gut. Erstens reduziert es das Gesamtrisiko im Handel, wenn IYR weiter ansteigt. Zweitens lässt es noch Raum für die Aktie, um wieder in unser neues Gewinnfenster zurückzukehren. XHB Straddle (Abschlusshandel). Wir konnten in den März-Ablaufzyklus für unsere XHB-Straddle mit dem Aktienhandel direkt in der Mitte unseres erwarteten Sortiments einen 120-Gewinn abgeben. AAPL Anrufkalender (Eröffnungshandel). Schauen Sie hinter die Kulissen, wie ich unsere neue Watchlist-Software verwenden, um schnell zu filtern und diesen AAPL-Call-Kalender-Spread-Handel während der insgesamt niedrigen impliziten Volatilität auf dem Markt zu finden. COF Strangle (Anpassungshandel). Hier habe ich meine Live-Trading-Screen (und Echtgeld-Konto) aufgezeichnet, die Ihnen den gesamten Gedankenprozess vermittelten, den wir verwendet haben, um eine Anpassung an mein aktuelles kurzes Erröten in COF vorzunehmen, um das Risiko zu reduzieren. GDX Strangle (Eröffnungshandel). Mit Gold hoch IV sind wir in eine neue erwürgen mit einer 70 Chance auf Erfolg und eine anständige Kredit für den Verkauf von Option Premium. IBB Iron Condor (Abschlusshandel). Heute verließen wir einen eisernen Kondor, den wir im IBB für einen Gewinn gewann. Inside youll sehen mich analysieren den Ausstieg Preis und füllen Sie den Handel in Echtzeit. Vielen Dank für das Hören Im Demütigt hast du die Zeit aus deinem Tag genommen, um auf unsere Show zu hören, und ich nehme das niemals als selbstverständlich. Wenn Sie irgendwelche Tipps, Anregungen oder Kommentare zu dieser Episode oder Themen haben, die Sie gerne hören, decken, fügen Sie einfach Ihre Gedanken unten in der Kommentar-Sektion. Mögliche automatische Updates, wenn neue Shows live gehen Abonnieren Sie die Option Alpha Podcast auf iTunes. Google Play. SoundCloud IHeart Radio oder Stitcher gerade jetzt, bevor du vergisst - es ist schnell und einfach. Hast du die Show genossen, bitte gern nur noch 60 Sekunden, um eine ehrliche Bewertung auf iTunes für die Option Alpha Podcast zu hinterlassen. Bewertungen und Bewertungen sind sehr hilfsbereit und sehr geschätzt. Sie sind egal in der Rangliste der Show, und ich lese jeden einzelnen von ihnen Auch wenn Sie denken, jemand anderes in Ihrem sozialen Kreis könnte von dem Thema heute profitieren profitieren, teilen Sie bitte die Show mit den Social Media Buttons, die Sie sehen. Dies hilft, das Wort zu verbreiten, was wir hier bei der Option Alpha ausführen wollen, und persönliche Verweisungen wie diese haben immer den größten Einfluss. Über den Autor Kirk gründete die Option Alpha Anfang 2007 und dient derzeit als Head Trader. Früher ein Investmentbanker in der Mergers and Acquisitions Group für die Deutsche Bank in New York und REIT Analyst für BBampT Capital Markets in Washington D. C. hes ein Full-Time Options Trader und Real Estate Investor. Hes wurde auf Dutzende von Investitionen Webseiten podcasts und hes in Barrons Magazine, SmartMoney und verschiedene andere finanzielle Publikationen gesehen interviewt worden. Kirk lebt derzeit in Pennsylvania (USA) mit seiner schönen Frau und zwei Töchtern. IV wird Ihnen eine Reihe von der erwarteten Bestandsbewegungen für Post-Erträge geben. So sagen wir, dass in diesem Fall die erwartete Umstellung 14 nach Gewinn (oben oder unten) war. Also die Aktie bewegt sich 14 (was erwartet und preislich in) dann würden wir immer noch Geld verdienen, denn IV sank sogar nach dem 14 Umzug. Wenn die Aktie mehr als erwartet gegangen ist, dann würden wir einem eventuell verlorenen Handel unterliegen. Diese Hilfe Was ich meine, ist, Sie verkauften einen Anruf über den Markt für TSLA vor dem Gewinn verteilt, und dann bekam die 14 positive Bewegung, die Sie wollten. Aber was war, wenn die Gewinnaussage war schlechte Nachricht statt gut, und Sie haben eine 14 DROP in Aktienkurs Doesn8217t IV nur sagen, die Aktie wird wahrscheinlich durch X ändern, aber doesn8217t sagen uns, welche Art und Weise wirklich schätzen Sie Ihre Hilfe Verständnis dieser 8211 Ich Kann sagen, es wird sehr wichtig Correct IV sagt Ihnen die Größe der Bewegung nicht die Richtung. Für fast alle Einkommensgeschäfte wir handeln wir dann neutral, so dass wir uns nicht unbedingt um die Richtung kümmern, sondern nur, dass die Aktie weniger als erwartet bewegt. Ich bin froh, dass Sie die Show Ricky genossen haben und danke für den Kommentar, den ich denke, was man mit Optionen im Besonderen betrachten muss, ist das, was arent binär ist, weil die Wahrscheinlichkeiten auf den tatsächlichen Markterwartungen beruhen (was also die Aktien verrechnet). Also, wenn wir eine implizite Volatilität Lesung von 10 auf einige Aktien, die aus real-world, tatsächliche Handel Preisgestaltung kommt. Von dort aus wissen wir, dass diese Zahl immer wieder von einer gewissen Marge übertrieben wird. Hilft dies, ich kann den Code, den du für TOS im Podcast referenziert hast, finden. Wenn ich auf die liks unten klicke, bringen sie mich zum Armaturenbrett.